2016

マイナス金利対応―ストレステスト、モンテカルロシミュレーション

2016年9月21日 – 東京 – 日銀は金融政策枠組みの大幅な変更を決定しました。そのなかで長期金利をゼロ%程度に誘導するという目標設定とともに、短期金利はマイナス0.1%を維持すると発表しました。 ニューメリカルテクノロジーズでは、こうしたマイナス金利政策下におけるニーズを機敏にとらえ継続的にマイナス金利への対応を進めています。最新バージョンのNtInsight®では、マイナス金利ストレステスト、モンテカルロシミュレーションに対応しました。 対応内容 ストレステストシナリオにマイナス金利を設定可能としました。また、シフテッドログノーマルモデル(Shifted Log-Normal model,SLN モデル)を実装し、マイナス金利を含む金利シナリオを生成可能としました。 詳細については、ホワイトペーパーをご参照ください。

2016 製品情報

当社システムのマイナス金利対応について

2016年2月17日 – 1月29日に日本銀行は「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を発表、2月9日に日本の長期金利が初のマイナスとなり、2月17日には無担保コール翌日物もマイナス金利となりました。昨今の市場環境を鑑み、ニューメリカルテクノロジーズでは、以下の方針にて、マイナス金利対応を進めていきます。