1999年4月22日 – 東京 – Version 2.1 は、現行のBIS信用リスク規制案の内容に最も近い米JPモルガンのCreditMetricsの機能をカバーした上、BIS定義のデフォルトモード方式（会計価値ベース）とMTM方式（現在価値ベース）の双方、多期間モンテカルロ、OLAP技術によるデータ・ドリルダウン機能、米国以外の与信把握を可能にするクレジットスプレッドモデル、高速化（都銀クラスの法人企業ポートフォリオ、すなわち5万社、15万件、OLAPによる勘定区分総数10万件以上、これに乗ずること1万回のモンテカルロ・シミュレーションを約2時間で処理）、などが特徴です。
1999年4月2日 – 東京 – 理財工学研究センター設立記念シンポジウム 於 東京工業大学 講演概要 金融リスク管理の学問分野は、社会科学の常として実社会と離れた存在ではありえない。ところが信用リスクの分野では、数十万次元級の多期間シミュレーションという計算量の壁、実証データの非公開の壁が障害となり、研究の進展が妨げられているといえよう。 そこで本稿では、現時点で実用レベルにある商用信用リスク管理シミュレーションシステムとしては数少ない製品を有する当社の経験をもとにして、金融機関が直面しているリスクの実像を描き、リスク管理モデルに関する一定の指針を示したい。また、研究開発型企業としてこれまでに当社が導き出した実践的技術・周辺研究についても解説を加える。 内容目次 1. はじめに 2. 問題の本質を理解する （１）結果こそがすべて （２）銀行ポートフォリオを分析する 3. モデルをデザインする （１）リスク量に解析解は存在するか （２）金融シミュレーションという新分野 （３）準乱数法の時代 （４）モーメントマッチングと疑似乱数 （５）Mersenne Twister （６）格付別回収率別イールドカーブ （７）多期間シミュレーションとロールオーバー （８）連鎖倒産の記述 （９）個別株価リスクの統合 （10）確率密度分布のOLAP演算とWhat-If機能 4. モデルを利用する（１）複数のモデルを備える （２）会計価値ベースと現在価値ベースの考え方 （３）リスクリミット管理と所要自己資本算出への応用 （４）資産選択ツールとしての利用 （５）資産の自動最適化は可能か5. おわりに セミナーで配布した資料「金融リスク管理と乱数技術 ～超高次元下の要素間連鎖性記述および多期間モデル」(pdf 1.6MB)はこちらからご請求いただけます。 その他セミナーで配布した資料は www.numtech.co.jp/resources/presentations-reports/ でご確認いただけます。
1999年3月1日 – 東京 – モーメントマッチングによるモンテカルロ法の改善効果に関する記述をNtRandのページに追加しました。モーメントマッチングによるモンテカルロ法の改善効果
1998年10月1日 – 東京 – 当社は信用リスク管理システム CreditBrowser®のVersion 1.5をリリースしました。Version 1.5 の目玉はクレジットスプレッドモデルの内蔵です。JPモルガン方式のように米国市場以外では事実上入手不可能な社債スプレッドに頼る必要はなくなり、国内与信への対応が強化されました。対顧客貸出スプレッド算出への応用も期待されます。CreditBrowser® Version 1.5は、株式会社住友銀行様にご採用頂いております。