Seminars: 並列数値シミュレーション技術のデリバティブへの応用
2000年9月22日 – 東京 – 日本SGI株式会社 SGI Forum 2000 於 ウェスティンホテル東京 講演概要 数値シミュレーションはリスク管理ばかりではなく、ウェザーデリバティブやクレジットデリバティブなど派生商品のプライシングにも多用されています。こうしたケースでは、比較的小規模で機動的なモデル開発が行われており、金融機関内ではディーリングの現場でよく使われ…
信用リスク管理システム CreditBrowser® Version 3.0 リリース
大規模信用リスク管理システム CreditBrowser® のバージョンアップを行いました。三菱信託銀行株式会社様、株式会社東京三菱銀行様、株式会社住友銀行様ほかに順次リリース致しました。
東京三菱銀行が CreditBrowser® を採用
2000年6月1日 – 東京 – 大規模信用リスク管理システム CreditBrowser® を株式会社東京三菱銀行様にリリース致しました。メガバンクにおいて CreditBrowser® の導入は、株式会社三井住友銀行様に続き、2行目となります。
2000年3月期の決算概況
概況 今会計年度(1999年4月～2000年3月)は、前期比売上高3割増と前期に続いて業績好調に推移しました。 また、経費支出を抑える一方、個別案件に特段の引掛かり等もなく、高水準の利益率を確保することができました。 創業以来の黒字・無借金経営であり増収増益です。 この結果、数字的には純資産、利益水準ともに店頭市場公開基準まで到達したことになります。 当期売上高 366,407,955円 資産の状…
信用リスク管理システム CreditBrowser® Version 2.5 リリース
新しい計量モデル「二重指数分布連続型PDFモデル」を追加しました。同一システム上で、初歩的な CreditMetrics タイプから、本格的な信用リスクモデルまで、複数の手法を比較考証することが可能です。コンプライアンス対応、モデルリスク軽減に役立ちます。
従来の債務者を基本にした多階層集計機能とは別に、取引勘定ベースの多階層集計も同時計算可能にしました。これは信託銀行や生保・損保、あるいは合併行など、同一顧客に対して複数の勘定部門から与信があるケースへの対応です。OLAP (On-Line Analytical Processing) 技術により、どちらの集計区分でも階層間の上下関係をその場で変更可能です。
農林中央金庫向けCreditBrowser® に関する記事が日経金融新聞に掲載
1999年10月13日 – 東京 – 農林中央金庫様向けCreditBrowser® に関する記事が、日経金融新聞に掲載されました。
Seminars: 金融に変革をもたらす大規模信用リスクシミュレーション
1999年9月21日 – 東京 – (社)日本オペレーションズ・リサーチ学会 1999年度秋季研究発表会 於 成蹊大学
講演概要
近年、先進的な一部の金融機関において、数万次元規模のモンテカルロシミュレーションを使ったリスク管理・経営リソース配分が行われるようになってきた。
三菱信託銀行が CreditBrowser® を採用
1999年8月11日 – 東京 – 三菱信託銀行株式会社様に、信用リスク管理システム CreditBrowser® をご採用頂きました。同時に、株式会社エムティービー インベストメント テクノロジー研究所（MTEC）様との共同によるリスク管理研究にも合意いたしました。新しい信用リスクモデルの開発に着手しました。
R&D Reports: 「新BIS規制対応と内部モデル(下)」金融財政事情 1999年6月28日号 掲載
1999年6月28日 – 東京 – 「新BIS規制対応と内部モデル(下)」 ポートフォリオベース信用モデルの効用と限界 週刊金融財政事情 1999年6月28日号 要旨 IS市中協議案の一つのポイントは信用リスク計量化の内部モデルである。一般的論調では、「米銀は理論的に進んでいる、邦銀も早く追いつかないと」で片づけられかねない話題だが、その議論の実態がリスク管理機能の向上をめ…