PortfolioBrowser® にユーザー定義シナリオ方式を追加
2002年11月1日 – 東京 – 市場・信用統合リスク管理製品PortfolioBrowser® に、モンテカルロシミュレーション、ヒストリカルシミュレーションに続く第3のシミュレーション方式、ユーザー定義シナリオ方式を追加しました(Version 1.4から対応)。 これは市場シナリオをユーザーが自由に設定し、仮想的な市場変動、債務者格付けの変化を起こして、損益評価、B…
R&D Reports: 「バーゼル委、新BIS規制に関し合意」
2002年7月10日 – 東京 – 本日、バーゼル銀行監督委員会は新BIS規制(1988年バーゼル合意に対する改定、海外ではBasel IIとも呼称される)に関する合意内容を公表しました。以下、本件に関してはご専門でない一般の方々(経済系メディア、金融系コンサルタント、監査法人、システム開発関連など、主要金融機関以外の周辺業種に所属する方々)を念頭において、今回の発表に関する解説文をまとめてみました。
2002年3月期の決算概況
概況 前会計年度(2001年4月～2002年3月)は、売上高前期比24.8%増と大変良好な期でした。 1998年7月の創業以来これまで増収増益を4期連続して記録したことになります。 申し分のない決算内容であったのですが、内容をつぶさに分析しますと手放しでは喜ぶことができません。 詳細は後述致しますが、(1)受注・回収の期ずれ、(2)為替変動の追い風、(3)競合他社の自滅傾向、など自社努力以外の要因…
R&D Reports: 「オペレーショナル・リスクのすべて」を出版しました
2002年3月11日 – 東京 – 三菱信託銀行様ほかとの共著で掲題書籍を出版しました。本書は2001年7月23日に行ったオペレーショナルリスク管理セミナーの配布資料を下敷きに大幅に加筆修正したものです。 「オペレーショナル・リスクのすべて」 三菱信託銀行オペレーショナル・リスク研究会編 2002年3月11日発売 3,400円 東洋経済新報社
リスクコントリビューションを PortfolioBrowser® / CreditBrowser® に機能追加
2002年2月1日 – 東京 – Simulation 方式リスクコントリビューションを PortfolioBrowser® / CreditBrowser® に機能追加しました。 [リスクコントリビューションについて] 1999年10月に追加した CreditBrowser® のリスクコントリビューション算出機能 (Analytic, 解析解方式) を含めて、 従来からあ…
Seminars: 統合リスク管理
2001年10月22日 – 東京 – 於 大手町サンケイプラザ4階ホール
講演概要
このセミナーでは、信用および市場リスク管理に関する理論から実証研究までをとりあげました。当日は約300名の方にご参加いただきました。まず最初に、慶応義塾大学の森平教授から信用リスク研究の最近の動向についてお話いただき、次に帝国データバンク様から定性情報を用いた倒産確率予測モデルについてお話いただきました。
Seminars: オペレーショナルリスク管理
2001年7月23日 – 東京 – 於 大手町サンケイプラザ4階ホール
講演概要
このセミナーでは、主にデータ整備と運用を念頭においた実務的・実際的な内容をまとめてみました。規制関係では2005年予定のバーゼル合意修正関係の話題を、システム面では、トップダウン、ボトムアップ、SCA、EVTなど各種手法に対応した、OperationalRisk BrowserTM の実機デモンストレーションを行いました。当日は約260名の皆様にご参加を頂きました。
三菱東京フィナンシャル・グループのディスクロージャー誌で紹介
2001年7月 – 東京 – 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ様の2001年版ディスクロージャー誌 (7月発行) の中で、当社との信用リスク計量モデルへの取り組みが紹介されました。
金融機関のシステム開発
2001年5月31日 – 東京 – システム開発は、予算が大きいほど、スケジュールが長いほど、投入される人員が多いほど難航します。システムの技術的難易度とは関係なく、金融機関において一定規模以上の開発プロジェクトが当初計画通りに終わる確率は50%に到底達しません。終わりのないプロジェクト、通称「死の行進」(death march project)も稀ではありません。各種の統…