2012年4月 – 東京 – MA&ADインシュアランスグループの三井住友海上プライマリー生命保険株式会社様にNtInsight® をご採用頂きました。
2012年3月23日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Market and Credit Risk 最新版 8.0.6 をリリースしました。NtInsight® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
2012年2月17日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Market and Credit Risk 最新版 8.0.5 をリリースしました。NtInsight® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
2012年2月6日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社はNtInsight® for ALM 最新版8.0.5 をリリースしました。NtInsight® for ALM はありのままの経済環境を有りのままに再現することを企図した最先端技術のALM専用のリスク管理システムです。
2011年10月28日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社はNtRand® 最新版3.2 をリリースしました。NtRand® は、メルセンヌ・ツイスターを組み込んだ無料の乱数生成Microsoft Excel アドインです。金融デリバティブのプライシングやリスク管理の研究等、多様な用途にご利用いただけます。
2011年9月16日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社はNtInsight® for Market and Credit Risk version 最新版8.0.1 をリリースしました。NtInsight® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
2011年8月26日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は従来の金融リスク管理システムの製品名をNtInsight® へ変更しました。それに伴い、個別の製品名もそれぞれの主な機能を反映するよう改名され、より分かりやすくなりました。本日リリースされたNtInsight® 最新版8.0 では、ユーザーインターフェースも一新しました。
2011年3月23日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.7 をリリースしました。PortfolioBrowser®は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版1.9.7 では、ストレステストの機能を強化しました。ユーザーシナリオの中にストレス状況のクレジットスプレッドを加えて、シミュレーションが行えるようになりました。
2011年1月12日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtRand® 最新版 3.1 をリリースしました。NtRand® は、メルセンヌ・ツイスターを組み込んだ無料の乱数生成Excel アドインです。 NtRand® 最新版 3.1 では、仮説検定に焦点を置いた36個もの新しい関数を追加して乱数生成Excel アドイン NtRand® がバージョンアップしました。 代表的な仮説検定に関連する次の分布が加わりました。 カイ2乗分布 (Pearson’s カイ2乗検定, Yates’ カイ2乗検定, Mantel-Heanszel カイ2乗検定, Bartlett 検定…) F分布 (F-検定, Kruskal-Wallis 検定, Friedman 検定, Levene 検定…) t 分布 (Student’s t 検定, Welch 検定…) さらに、下記も加わりました。 カイ分布 ガンマ分布 上記5つの分布の関連関数と乱数生成関数が今回のバージョンアップで利用可能になりました。 乱数生成アドイン NtRand® をますますご活用ください！
2010年8月9日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.5 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版 1.9.5では、新しい繰上返済モデル「Type III」をサポートしました。