NtInsight®によるストレステストへの対応
2016年1月6日 – NtInsight®は銀行のストレステストをサポートするソリューションです。日銀から『金融システムレポート別冊「マクロ・ストレス・テストのシナリオ設定について」』が公表されるなど、リスクアペタイト・フレームワークにおけるストレステストの活用が求められています。
NtInsight®によるBCBS239への対応
2015年8月14日 – ニューメリカルテクノロジーズは、バーゼル委員会から発表された市中協議文書『実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則』（BCBS239）の主要な要件に対応したデータベース及びソフトウェアソリューションを提供します。
銀行勘定の金利リスク（IRRBB: Interest Rate Risk in the Banking Book）への対応
2015年6月26日 – 6月8日にバーゼル委は、 IRRBB への監督強化、自己資本の積み増し等の提案を含む、市中協議文書「銀行勘定の金利リスク」を公表しました。弊社の提供する ALM システム ( NtInsight® for ALM ) は、提案された主要な要件に対応可能となっています。
NtInsight® for OpRisk Version 8.2.6 をリリース
2014年3月6日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for OpRisk 最新版 8.2.6 をリリースしました。NtInsight® for OpRisk は先進的計測手法（AMA）の１つである損失分布手法（LDA）によってVaR算出を行うオペレーショナル・リスク管理システムです。
NtInsight® for Credit Risk Version 8.2.0 をリリース
2013年7月26日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Credit Risk 最新版 8.2.0 をリリースしました。 最新版 8.2.0 ではVaR 計算機能が拡張され、フォワードVaR 計算が実装されました。 フォワードVaR とは、将来時点のポートフォリオを基準として特定ホライズンで計算されるVaR を意味します。 この機能拡張に伴い、…
NtInsight® for Credit Risk Version 8.1.9 をリリース
2013年5月13日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Credit Risk 最新版 8.1.9 をリリースしました。
NtInsight® for ALM Version 8.1.3 をリリース
2012年11月7日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for ALM 最新版 8.1.3 をリリースしました。NtInsight® for ALM はありのままの経済環境を有りのままに再現することを企図した最先端技術のALM専用のリスク管理システムです。
NtRand3.3始動。Excel2010と肩を並べる精度を達成。
2012年9月26日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社はNtRand® 最新版3.3 をリリースしました。NtRand® は、メルセンヌ・ツイスターを組み込んだ無料の乱数生成Microsoft Excel アドインです。金融デリバティブのプライシングやリスク管理の研究等、多様な用途にご利用いただけます。
バーゼル銀行監督委員会、市場リスク管理におけるリスク指標に関して、VaRの代替指標として期待ショートフォール（Expected Shortfall）の利用を提案
当社の提供するリスクマネジメントシステム (NtInsight®) では、開発当初からVaR だけでなく期待ショートフォール (Expected Shortfall, CVaR, tail-VaR) の計算をサポートしています。期待ショートフォールは、テール・リスクの把握においてより正確な情報を与える指標だからです。 2012年5月4日 – 東京 – 昨日、バーゼル銀行監督…