2016年1月6日 – NtInsight®は銀行のストレステストをサポートするソリューションです。
マクロ・プルーデンスの観点から、米国におけるCCAR、DFASTなど、各国当局がマクロ・ストレステストの実施を進めています。日本においても、金融庁が各行の金利上昇に対する備えを監督するため、資産耐久度調査の実施を検討しています。また、日銀からも『金融システムレポート別冊「マクロ・ストレス・テストのシナリオ設定について」』が公表されるなど、リスクアペタイト・フレームワークにおけるストレステストの活用が求められています。
ニューメリカルテクノロジーズの提供するソリューションNtInsight®は金融機関の財務シミュレーションを行うシステムで、以下の機能を持っています。
多様なストレスシナリオへの対応
確率論的シナリオに加えて、以下のような様々なシナリオを柔軟に設定することが可能です。これらのシナリオ下における将来収支シミュレーションを行い、バランスシートへの影響や経済価値(EV)・期間収益(NII)の変動を捕捉します。
- テールイベント・シナリオや特定イベント・シナリオなど当局指定のシナリオ
- ESG(Economic Scenario Generator)で生成されたシナリオ
- ユーザーが独自に設定したシナリオ
動的ポートフォリオに対する財務諸表・各種リスク指標の算出
シミュレーションの過程で、資産購入・売却を行い、将来の市場環境に応じ、ポートフォリオを動的に変更する投資計画機能を備えています。将来の投資計画を反映した財務諸表や各種リスク指標を算出し、動的な経営計画を加味した自己資本充実度、資金流動性の検証・分析が可能です。
統合リスクシミュレーション
昨今のFRBの利上げに伴う為替の変動に代表されるように、金利リスクや為替リスクなどの市場リスクには相関関係があります。NtInsight®は、これらの市場リスクに加え、格付け変化などの信用リスクや住宅ローンの期限前償還リスクも反映したフォワードルッキングなストレステストが可能です。
ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、最先端の金融リスク管理ソフトウェアパッケージ製品の開発・保守サポートを提供するソフトウェア開発会社であると共に、高機能コンピューティング(HPC)、並列モンテカルロ・シミュレーションおよび金融モデリングに高い知識と経験をもつコンサルティング会社としての側面をもちます。