Seminars: 金融リスク管理と乱数技術~ 超高次元下の要素間連鎖性記述および多期間モデル
1999年4月2日 – 東京 – 理財工学研究センター設立記念シンポジウム 於 東京工業大学 講演概要 金融リスク管理の学問分野は、社会科学の常として実社会と離れた存在ではありえない。ところが信用リスクの分野では、数十万次元級の多期間シミュレーションという計算量の壁、実証データの非公開の壁が障害となり、研究の進展が妨げられているといえよう。 そこで本稿では、現時点で実用レベ…
1999年4月2日 – 東京 – 理財工学研究センター設立記念シンポジウム 於 東京工業大学 講演概要 金融リスク管理の学問分野は、社会科学の常として実社会と離れた存在ではありえない。ところが信用リスクの分野では、数十万次元級の多期間シミュレーションという計算量の壁、実証データの非公開の壁が障害となり、研究の進展が妨げられているといえよう。 そこで本稿では、現時点で実用レベ…