NtInsight® Archives - ページ 2 / 3 - ニューメリカルテクノロジーズ株式会社

NtInsight^® for Credit Risk Version 8.1.9 をリリース

2013-05-13NumTechNtInsight®, カウンターパーティリスク, シナリオシミュレーション, ストレステスト, 信用リスク

2013年5月13日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight^® for Credit Risk 最新版 8.1.9 をリリースしました。

NtInsight^® for ALM Version 8.1.3 をリリース

2012-11-07NumTechALM, Funds Transfer Pricing, NtInsight®

2012年11月7日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight^® for ALM 最新版 8.1.3 をリリースしました。NtInsight^® for ALM はありのままの経済環境を有りのままに再現することを企図した最先端技術のALM専用のリスク管理システムです。

バーゼル銀行監督委員会、市場リスク管理におけるリスク指標に関して、VaRの代替指標として期待ショートフォール（Expected Shortfall）の利用を提案

2012-05-04NumTechMarket Risk Amendment, NtInsight®, VaR, バーゼル 2.5, 市場リスク, 期待ショートフォール

当社の提供するリスクマネジメントシステム (NtInsight®) では、開発当初からVaR だけでなく期待ショートフォール (Expected Shortfall, CVaR, tail-VaR) の計算をサポートしています。期待ショートフォールは、テール・リスクの把握においてより正確な情報を与える指標だからです。 2012年5月4日 – 東京 – 昨日、バーゼル銀行監督…

三井住友海上プライマリー生命、NtInsight^® を採用

2012-04-01NumTechNtInsight®, VaR

2012年4月 – 東京 – MA&ADインシュアランスグループの三井住友海上プライマリー生命保険株式会社様にNtInsight® をご採用頂きました。

NtInsight^® for Market and Credit Risk Version 8.0.6 をリリース

2012-03-23NumTechNtInsight®, VaR, モンテカルロシミュレーション, 信用リスク, 市場リスク

2012年3月23日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight^® for Market and Credit Risk 最新版 8.0.6 をリリースしました。NtInsight^® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。

NtInsight^® for Market and Credit Risk Version 8.0.5 をリリース

2012-02-17NumTechNtInsight®, VaR, カウンターパーティリスク, バーゼル III, ヒストリカルシミュレーション, 信用リスク, 市場リスク

2012年2月17日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight^® for Market and Credit Risk 最新版 8.0.5 をリリースしました。NtInsight^® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。

NtInsight^® for ALM Version 8.0.5 をリリース

2012-02-06NumTechALM, Funds Transfer Pricing, NtInsight®

2012年2月6日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社はNtInsight^® for ALM 最新版8.0.5 をリリースしました。NtInsight^® for ALM はありのままの経済環境を有りのままに再現することを企図した最先端技術のALM専用のリスク管理システムです。

NtInsight^® for Market and Credit Risk Version 8.0.1 をリリース

2011-09-16NumTechALM, NtInsight®, VaR, シナリオシミュレーション, ストレステスト, 信用リスク, 市場リスク

2011年9月16日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社はNtInsight^® for Market and Credit Risk version 最新版8.0.1 をリリースしました。NtInsight^® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。

NtInsight^® Version 8 をリリース

2011-08-26NumTechALM, NtInsight®, VaR, オペレーショナルリスク, 信用リスク, 市場リスク

2011年8月26日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は従来の金融リスク管理システムの製品名をNtInsight^® へ変更しました。それに伴い、個別の製品名もそれぞれの主な機能を反映するよう改名され、より分かりやすくなりました。本日リリースされたNtInsight^® 最新版8.0 では、ユーザーインターフェースも一新しました。

PortfolioBrowser^® Version 1.9.7 をリリース

2011-03-23NumTechNtInsight®, VaR, シナリオシミュレーション, ストレステスト, 信用リスク, 市場リスク

2011年3月23日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.7 をリリースしました。PortfolioBrowser®は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版1.9.7 では、ストレ…

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