マイナス金利対応―ストレステスト、モンテカルロシミュレーション
2016年9月21日 – 東京 – 日銀は金融政策枠組みの大幅な変更を決定しました。そのなかで長期金利をゼロ%程度に誘導するという目標設定とともに、短期金利はマイナス0.1%を維持すると発表しました。 ニューメリカルテクノロジーズでは、こうしたマイナス金利政策下におけるニーズを機敏にとらえ継続的にマイナス金利への対応を進めています。最新バージョンのNtInsight®では、…
NtInsight® for Market and Credit Risk Version 8.0.6 をリリース
2012年3月23日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Market and Credit Risk 最新版 8.0.6 をリリースしました。NtInsight® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
R&D Reports: 金融HPCを変えるアクセラレータ技術
2008年7月11日 – 東京 – 本文書「金融 HPC を変えるアクセラレータ技術」は、本日行われた「金融 ALM /リスク管理モデルの運営とコンピューティング・グリッド技術の応用」セミナーで配布した資料からの抜粋です。
Altitude®, PortfolioBrowser® の64 ビット CPU Intel Itanium2 (IA64) 対応版をリリース
2005年6月22日 – 東京 – Altitude® ALM システム、 ならびに PortfolioBrowser® 信用・市場リスク管理製品の 64 ビット CPU Intel Itanium2 (IA64) 対応版に関する正式サポートを開始致しました。 Itanium2 に対応する当社製品は、 Altitude® version 1.4.4 以降、 Portfoli…
統合リスク管理システムPortfolioBrowser® Version 1.6.0 リリース
2004年7月30日 – 東京 – 統合リスク管理システムPortfolioBrowser® 1.6.0 をリリースしました。本バージョンは, 繰り上げ返済(注1)に対応し, リスクコンポーネント機能の高速化(注2)を行った機能強化版です。 (注1) 表面金利と市中レートとのスプレッドを使って繰弁率表を参照しつつ, デフォルトと同様の手法によって繰り上げ返済を評価します。 …
ALMシステム Numerical Technologies Altitude® Version 1.0.2 をリリース
2003年5月19日 – 東京 – ALMシステム Numerical Technologies Altitude® Version1.0.2を リリースしました。 TP機能とシミュレーションの過程をわかりやすく伝票レベルで動作検証できるように取引契約単位時系列の仕訳帳画面を追加しました。
PortfolioBrowser® にユーザー定義シナリオ方式を追加
2002年11月1日 – 東京 – 市場・信用統合リスク管理製品PortfolioBrowser® に、モンテカルロシミュレーション、ヒストリカルシミュレーションに続く第3のシミュレーション方式、ユーザー定義シナリオ方式を追加しました(Version 1.4から対応)。 これは市場シナリオをユーザーが自由に設定し、仮想的な市場変動、債務者格付けの変化を起こして、損益評価、B…
Seminars: オペレーショナルリスク管理
2001年7月23日 – 東京 – 於 大手町サンケイプラザ4階ホール
講演概要
このセミナーでは、主にデータ整備と運用を念頭においた実務的・実際的な内容をまとめてみました。規制関係では2005年予定のバーゼル合意修正関係の話題を、システム面では、トップダウン、ボトムアップ、SCA、EVTなど各種手法に対応した、OperationalRisk BrowserTM の実機デモンストレーションを行いました。当日は約260名の皆様にご参加を頂きました。
三菱東京フィナンシャル・グループ、住友信託銀行、CreditBrowser® を採用
2001年4月 – 東京 – 住友信託銀行株式会社様に当社の大規模信用リスク管理システム CreditBrowser® をご採用頂きました。 また同月、株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ様でも CreditBrowser® が稼動しました。