2025年8月22日 – 東京 – ニューメリカルテクノロジーズ株式会社（代表取締役社長：鳥居秀行）は、株式会社エックスネット（代表取締役社長：茂谷武彦、以下「同社」）との技術連携により、同社がNtSaaS®対応のETLサービス「To NtSaaS連携サービス」の提供を開始したことをお知らせいたします。
本サービスは、「XNETサービス」のデータをNtSaaSに連携するETL（Extract, Transform, Load）サービスです。「XNETサービス」は、同社が提供する有価証券管理システムで、フロント・ミドル・バックオフィス業務を包括的にカバーするプラットフォームとして、広く導入されています。今回提供されるサービスは、市場リスク管理を対象としたNtSaaS for Market Risk向けに展開されます。
2024年9月12日 – 東京 – ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、日本生命保険相互会社の経済価値ベースのソルベンシー規制対応において、SaaS型の金融リスク管理ソリューションNtSaaS®を導入しました。同社では、2025年から導入される経済価値ベースの資本規制における共通モデル（以下、規制モデル）の市場リスク、信用リスクの計算に活用する予定です。
2024年6月5日 – 東京 – ニューメリカルテクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区）は、日本証券金融株式会社（本社：東京都中央区）が使用していた同社の市場リスク管理システムNtInsight®をNtSaaS® for Market Riskへ移行しました。NtSaaSは、SaaS型の金融リスク管理サービスとして多くの金融機関に採用されています。
2023年7月3日 – 東京 – ニューメリカルテクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区）は、ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社（本社：東京都品川区）に NtSaaS® for Market and Credit Riskを導入しました。ニッセイ・ウェルス生命は、2018年5月に日本生命保険相互会社（本社：大阪府大阪市）と経営統合して以降、日本生命グループの金融機関窓販事業領域における中核子会社と位置付けられており、金融機関窓販マーケットにおいて重要な役割を果たしています。
2023年4月28日 – 東京 – ニューメリカルテクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区）は、朝日生命保険相互会社（本社：東京都新宿区）に “NtSaaS® for Market Risk”を導入しました。朝日生命は、ニューメリカルテクノロジーズの業務面及びシステム面での高い技術力と国内生命保険会社への導入実績を評価し、今回の採用に到りました。
2020年3月 – 東京 – ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、次世代型金融リスク管理プラットフォームとして、NtSaaS™をリリースしました。
NtSaaSは、これまで当社が開発してきた、信用リスク管理、市場リスク管理、ALMなど金融リスク管理に必要なソリューションをSaaS(Software as a Service)で提供いたします。
2019年6月 – 東京 – ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、日本証券金融株式会社（本社：東京都中央区、代表執行役社長：櫛田誠希）向けに、市場リスク管理業務に関わるシステムを構築しました。
2012年9月20日 — シンガポール
今年で8回目を迎えるAsiaRisk Congress 2012 は、500名を越える関係者が集まる金融リスク管理分野ではアジアで最大級のイベントです。Numerical Technologies Pte. Ltd.は、既に日本国内で多くの導入実績がある NtInsight®をアジア各国のリスク管理担当者の方々に紹介します。
2012年6月15日 — シンガポール
RiskMinds Asia では、既に日本国内で多くの導入実績がある NtInsight®を出展し、アジア各国のリスク管理担当者の方々に紹介します。Numerical Technologies Pte. Ltd.は、アジアを含むグローバル市場に向けた製品開発とマーケティングを行います。
当社の提供するリスクマネジメントシステム (NtInsight®) では、開発当初からVaR だけでなく期待ショートフォール (Expected Shortfall, CVaR, tail-VaR) の計算をサポートしています。期待ショートフォールは、テール・リスクの把握においてより正確な情報を与える指標だからです。 2012年5月4日 – 東京 – 昨日、バーゼル銀行監督委員会から市中協議文書「トレーディング勘定の抜本的見直し」が公表されました。本改定案で提言されている項目のうち注目すべきは、定量的なリスク管理の指標をVaR から期待ショートフォールに移行するよう推奨していることです。本市中協議文書の要旨については仮訳が日本銀行から出ています。 本市中協議文書の主要な提言は以下の通りです。 レギュラトリー・アービトラージの機会を大幅に減らすための、トレーディング勘定とバンキング勘定間の取引帰属に関するより客観的な境界基準の確立 テール・リスクをより適切に捕捉する為に、VaR から期待ショートフォールへの移行 Basel2.5 で導入されたストレスVaR と整合的させるため、改訂された標準的手法と内部モデル手法の双方に対する、極度なストレス環境下におけるキャリブレーション実施 市場流動性リスクの包括的な組み込み－これも前項目同様、Basel2.5 で採用された考え方との整合性を図るもの 内部モデル手法におけるモデルリスクを低減させる為の指標－具体的にはより細かな単位でのモデル承認プロセスの導入、及び、分散効果に一定の制限を加えること 標準的手法に対する修正－よりリスク・センシティブに、かつ内部モデルの信頼性の高い代替手段として機能するための修正 CVA に関する見直しは、今回は行われていません。 バーゼル委員会は、本文書中で「規制上の所要自己資本の水準を決定するに当たり、VaR によってそれを行うことはテール・リスクの把握をはじめとして多くの問題があることが認識されてきた。」と指摘しています。このような認識のもと委員会は期待ショートフォールの活用を検討しました。期待ショートフォールは保険業界では既に利用され始めていますが、銀行業界ではそれほど一般的ではありません。 Artzner(注) は、VaR に内在する問題を低減する手段として、期待ショートフォールの利用を推奨していました。VaR はパーセンタイル値を超える損失を無視し劣加法性を充足しませんが、期待ショートフォールはパーセンタイル値を超える損失も考慮し、かつ劣加法性を満たすことが証明されています。期待ショートフォールの方が数学的観点からはVaR に勝りますが、これを実務上利用できるように実装していくこと、及び、この計算による負荷の増大は金融機関に対して負担を強いるものです。 当社は早くから期待ショートフォールの利点を理解しており、14年前、つまり製品開発の初期段階から、VaR だけでなく期待ショートフォールも指標として計算できるようにしてきました。当社の製品は、取引件別レベルからの、つまりボトムアップ手法でのリスク量計算を行う際に、効果的に並列処理を行い、またより高速なアルゴリズムを採用することによって実務利用に耐えるように工夫してきました。線形ではないテール・リスクを正確に把握するためには、百万回ものモンテカルロ・シミュレーションが必要とされるからです。 期待ショートフォールの算出が規制上の必要事項となる場合も、当社の製品の利用によって十分対応可能です。 (注) Artzner, P., F. Delbaen, J. M. Eber, and D. Heath, “Thinking Coherently,” Risk, 10 (11), 1997, […]