Numerical Technologies Among Top Innovative Vendors in 2014 Asia Risk Technology Rankings
2014年9月25日 – 日本 – ニューメリカルテクノロジーズ社は、 Asia Risk Technology Rankings 2014 において、 Best Innovative Specialist Vendor 部門で 3 位を獲得いたしました。2 年連続での受賞となります。
バーゼル銀行監督委員会、市場リスク管理におけるリスク指標に関して、VaRの代替指標として期待ショートフォール（Expected Shortfall）の利用を提案
当社の提供するリスクマネジメントシステム (NtInsight®) では、開発当初からVaR だけでなく期待ショートフォール (Expected Shortfall, CVaR, tail-VaR) の計算をサポートしています。期待ショートフォールは、テール・リスクの把握においてより正確な情報を与える指標だからです。 2012年5月4日 – 東京 – 昨日、バーゼル銀行監督…
R&D Reports: Financial Crisis and HPC
2008年11月12日 – 東京 – 資料 “Financial Crisis and HPC pdf 1,470KB” を掲載しました。
統合リスク管理システムPortfolioBrowser® Version 1.6.0 リリース
2004年7月30日 – 東京 – 統合リスク管理システムPortfolioBrowser® 1.6.0 をリリースしました。本バージョンは, 繰り上げ返済(注1)に対応し, リスクコンポーネント機能の高速化(注2)を行った機能強化版です。 (注1) 表面金利と市中レートとのスプレッドを使って繰弁率表を参照しつつ, デフォルトと同様の手法によって繰り上げ返済を評価します。 …
リスクコントリビューションを PortfolioBrowser® / CreditBrowser® に機能追加
2002年2月1日 – 東京 – Simulation 方式リスクコントリビューションを PortfolioBrowser® / CreditBrowser® に機能追加しました。 [リスクコントリビューションについて] 1999年10月に追加した CreditBrowser® のリスクコントリビューション算出機能 (Analytic, 解析解方式) を含めて、 従来からあ…
三菱東京フィナンシャル・グループのディスクロージャー誌で紹介
2001年7月 – 東京 – 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ様の2001年版ディスクロージャー誌 (7月発行) の中で、当社との信用リスク計量モデルへの取り組みが紹介されました。
三菱東京フィナンシャル・グループ、住友信託銀行、CreditBrowser® を採用
2001年4月 – 東京 – 住友信託銀行株式会社様に当社の大規模信用リスク管理システム CreditBrowser® をご採用頂きました。 また同月、株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ様でも CreditBrowser® が稼動しました。
信用リスク管理システム CreditBrowser® Version 3.0 リリース
大規模信用リスク管理システム CreditBrowser® のバージョンアップを行いました。三菱信託銀行株式会社様、株式会社東京三菱銀行様、株式会社住友銀行様ほかに順次リリース致しました。