1999年12月6日 – 東京 – 於 帝国ホテル
1999年10月13日 – 東京 – 農林中央金庫様向けCreditBrowser® に関する記事が、日経金融新聞に掲載されました。
1999年5月18日 – 東京 – 金融財務研究会主催 於 東京証券会館 概要 咋今、日米金融当局による信用リスク規制強化、BIS の自己資本規制見直し論議が加速しています。 この種の規制論議は、個別金融機関のリスク管理水準向上の観点のみから客観的・中立的検討が行われているとは限りません。市場リスク規制導入の時と同じく、各国・各金融機関の意図、すなわち有力行の資本レバレッジ拡大欲求や、他国・他社をバッシングすることによる比較優位効果狙い、あるいは不利な話題から論点をそらせたいとする意欲が見え隠れするなど、政治的思惑が多分に働いていることも事実です。 ゆえに規制に対応する金融機関は、着地点を予想しながらこの流れについていかねばなりません。また、そうしなければ、第2次 BIS 規制時と同じ辛酸を嘗めることになるでしょう。そこで、このセミナーでは4月21日に発表された BIS レポート、Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications（バーゼル銀行監督委員会「信用リスク・モデル：現状とその活用」、仮訳が日本銀行のホームページにあります）に沿って、金融機関側の立場から信用リスク規制、特に内部モデル対応に纏わる諸問題を冷静な目で整理すべく試みました。ともすれば数学的側面に流れがちなこの問題への理解と皆様の見識を高め、対外競争上の必要悪としての理論武装強化、あるいは本質的意味合いでの信用リスク管理水準向上の一助となれれば幸いです。 セミナーで配布した資料 セミナーで配布した資料「信用リスク規制への内部モデル対応 pdf 3.9MB」はこちらからご請求いただけます。 その他セミナーで配布した資料は www.numtech.co.jp/resources/presentations-reports/ でご確認いただけます。 内容目次 1. 第2次BIS規制をめぐる顛末 1.1 発端 (～1992) 1.2 規制当初案 (1992頃) 1.3 論点拡大 (1993～1995) 1.4 業界団体の活躍 (1993～) 1.5 VaR モデル登場 (1994) 1.6 米国勢の攻勢 (1993～1996) 1.7 VaR システムブーム (1994～1997) […]
1999年4月27日 – 東京 – 日本オラクル社主催 信用リスク管理セミナー 於 帝国ホテル 講演概要 当日は主要金融機関、公的機関の企画・研究・システムご担当の方々を中心に、240名（数字は一般参加者のみ）のご参加を頂きました。当日は Sun Solaris 版 CreditBrowser® のデモンストレーションを実施致しました。 目次 タイトル 1. 信用リスクモデルの現在 1.1 ２つの目的 1.2 ３つのハードル 1.3 与信件別のデータベース化 1.4 疑似キャッシュフローを立てる 1.5 ロールオーバーを考慮する 1.6 相関推定と業種コード問題 1.7 簡便法の限界 1.8 演算性能の向上 2. リミット管理・規制対応としての 信用リスク計量化モデル 2.1 規制対応のみを考えたモデル 2.2 監督庁マニュアルの弱点補完(1) 2.3 監督庁マニュアルの弱点補完(2) 3. CreditBrowser® の今後 3.1 システムプロジェクトの姿 3.2 CreditBrowser® のロードマップ 3.3 原価計算ツールとして 3.4 DCF法 3.5 DCF法による倒産時期の判定 ご注意 […]
1999年4月22日 – 東京 – Version 2.1 は、現行のBIS信用リスク規制案の内容に最も近い米JPモルガンのCreditMetricsの機能をカバーした上、BIS定義のデフォルトモード方式（会計価値ベース）とMTM方式（現在価値ベース）の双方、多期間モンテカルロ、OLAP技術によるデータ・ドリルダウン機能、米国以外の与信把握を可能にするクレジットスプレッドモデル、高速化（都銀クラスの法人企業ポートフォリオ、すなわち5万社、15万件、OLAPによる勘定区分総数10万件以上、これに乗ずること1万回のモンテカルロ・シミュレーションを約2時間で処理）、などが特徴です。
1999年3月1日 – 東京 – モーメントマッチングによるモンテカルロ法の改善効果に関する記述をNtRandのページに追加しました。モーメントマッチングによるモンテカルロ法の改善効果
1998年10月1日 – 東京 – 当社は信用リスク管理システム CreditBrowser®のVersion 1.5をリリースしました。Version 1.5 の目玉はクレジットスプレッドモデルの内蔵です。JPモルガン方式のように米国市場以外では事実上入手不可能な社債スプレッドに頼る必要はなくなり、国内与信への対応が強化されました。対顧客貸出スプレッド算出への応用も期待されます。CreditBrowser® Version 1.5は、株式会社住友銀行様にご採用頂いております。