2011年9月16日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社はNtInsight® for Market and Credit Risk version 最新版8.0.1 をリリースしました。NtInsight® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
2011年8月26日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は従来の金融リスク管理システムの製品名をNtInsight® へ変更しました。それに伴い、個別の製品名もそれぞれの主な機能を反映するよう改名され、より分かりやすくなりました。本日リリースされたNtInsight® 最新版8.0 では、ユーザーインターフェースも一新しました。
2011年3月23日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.7 をリリースしました。PortfolioBrowser®は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版1.9.7 では、ストレステストの機能を強化しました。ユーザーシナリオの中にストレス状況のクレジットスプレッドを加えて、シミュレーションが行えるようになりました。
2010年8月9日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.5 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版 1.9.5では、新しい繰上返済モデル「Type III」をサポートしました。
2010年3月5日 – 東京 – 当社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.2 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版 1.9.2 では、証券化商品（CDO/CLO 等）の評価ロジックの拡張を行いました。
2009年8月5日 – 東京 – 於 (社)金融財政事情研究会 本社ビル
週刊金融財政事情様主催セミナー「金融危機とリスク管理－課題と展望」にて、当社鳥居が講演しました。
2006年6月24日 – 東京 – 中央三井信託銀行株式会社様では、信用リスク管理の更なる高度化（信用リスクを計測する上での相関パラメータの精緻化等）を目的として、これまでの自社開発モデルから CreditBrowser® へ移行されました。
2005年9月28日 – 東京 – CreditBrowser® 信用リスク管理システムの 64 ビット CPU Intel Itanium2 (IA64) 対応版に関する正式サポートを開始致しました。本システム Version 3.4.x は次の新しい機能を備えています。 1,000万取引件別への対応 従来より当社製品の特徴のひとつは高速性であり大規模金融機関の実運用に耐えうる高可用性でした。信用VaR自体は珍しくもない今日では類似する機能は他社システムにもみられますが、いずれも精度を犠牲にして性能を確保する、業務面の妥協を要求する、あるいは非常に低速なローエンドユーザ向け製品です。 そうした中で10万回級のフルモンテカルロシミュレーションを100万取引件別規模で実現した CreditBrowser® はハイエンドユーザの要求に耐えるほぼ唯一の製品であったわけです。しかし一方で金融機関の再編が進み、計測対象ポートフォリオの巨大化が問題になりつつありました。具体的には500～1,000万取引件別への対応(=大手金融機関の法人向け与信+個人向け住宅ローンの全数入力)を求める顧客が存在していながら、既存の 32 ビット CPU 環境の場合には100万取引件別規模が計算能力の上限でした。この Version 3.4.x は当社からのひとつの回答です。日本ヒューレット・パッカード株式会社の Itanium2 機 HP Integrity サーバ Superdome (32 CPU / 32GB Memory) を使って測定した結果によれば, 1,000万取引件別の時価評価 x 1万回 (倍精度) のモンテカルロ計算を Version 3.4.x は12時間弱で実行します。 新しいバーゼル自己資本比率規制への対応 従来の信用VaR、EL計算機能に加えて、Basel II 関連の信用リスク指標を計算します(本機能は標準製品には含まれないオプションです)。信用VaRとともに基礎的内部格付手法(FIRB)および先進的内部格付手法(AIRB)に基づく信用リスク指標を同時に計算表示することが可能になりました。CreditBrowser® が備える扱いやすいユーザインターフェイスは変わっておりません。したがって、金融機関全体レベルから、部門レベル、個別のファンド、さらには取引件別の詳細に至るまで信用補完されていく状況を、ツリーメニューをドリルダウンしながら詳細にわたって分析できます。また、すべての取引件別についてBasel II 関連指標をファイル出力することもできます。この機能を使用する場合、CreditBrowser® […]
2004年7月30日 – 東京 – 統合リスク管理システムPortfolioBrowser® 1.6.0 をリリースしました。本バージョンは, 繰り上げ返済(注1)に対応し, リスクコンポーネント機能の高速化(注2)を行った機能強化版です。 (注1) 表面金利と市中レートとのスプレッドを使って繰弁率表を参照しつつ, デフォルトと同様の手法によって繰り上げ返済を評価します。 (注2) 最良のケースでは計算時間が1/5以下に短縮されます。
2004年6月21日 – 東京 – 本バージョンに搭載された以下の機能は、住友信託銀行様との共同研究を通して当社が開発を行い、既に住友信託銀行株式会社様にご利用頂いております。 CreditBrowser® Version3.4.5 では、新しく契約プール計算機能を実装しております。 この契約プール計算機能は、既存ポートフォリオにて直接保有されない契約プール（裏付資産）を同時計算させることにより、その契約プールを参照する商品を既存ポートフォリオと合算して管理することができます。 本機能のご利用用途として、CDOの管理があげられます。 CDOは、金利系商品からなる契約プールを参照する商品として、契約プールから発生するDM損失をCDOのトランシェ構造に従って計算します。 従来のトランシェ構造のみを反映させた単独のCDO管理ではなく、既存ポートフォリオとの一体管理が可能となります。 さらに、その契約プールを金利系商品に限定しない汎用的な商品として捉えることにより、所謂ファンドにも応用することが可能です。