2010年1月25日 – 東京 – 当社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.0 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。

PortfolioBrowser® 1.9.0 によって以下の事が可能になりました。

  • ファット・テールな確率分布にもとづくモンテカルロシミュレーション法を実装
  • リスクファクターの時系列データを元にして正規分布からの乖離値を求める
  • Johnson SU 分布またはパレート混合分布を使ってファット・テールな確率分布を計算、より現実的なVaR を算出
Johnson SUs
A Johnson SU distribution offers a wide range of skewness and kurtosis that makes it ideal for approximating fat-tailed distributions.
NumTech
https://www.numtech.co.jp/

ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、最先端の金融リスク管理ソフトウェアパッケージ製品の開発・保守サポートを提供するソフトウェア開発会社であると共に、高機能コンピューティング(HPC)、並列モンテカルロ・シミュレーションおよび金融モデリングに高い知識と経験をもつコンサルティング会社としての側面をもちます。