2012年3月23日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Market and Credit Risk 最新版 8.0.6 をリリースしました。NtInsight® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
主な新機能
モンテカルロ法フレームワークを拡張
モンテカルロ法のフレームワークを拡張して、従来は内部生成していたリスクファクター・シナリオを外挿できるようにしました。この機能を活用することによって、フルバリュエーション法で算出されるVaR 概念上のストレステストやシナリオシミュレーションが柔軟に行えるようになりました。
VaR として認識するポートフォリオの損益の改良
取引件別に適用する会計基準方式（DM 方式/MTM 方式）を指定したポートフォリオでVaR 計測を行える混合モードを追加しました。また、取引件別に指定した会計基準の選択と連動して回収額の定義も柔軟に設定できるようにしました。これらの機能を利用することによって、VaR として認識するポートフォリオの損益を、財務会計上の損益認識により近づけることが出来ます。
入力情報と基本情報へのアクセスの向上
従来より存在する計測結果の検証可能性を担保するための機能を強化しました。シミュレーションに利用された全ての入力情報をResults Viewer 画面から確認できるようにするとともに、シミュレーションの前提となる基本情報を全ての画面に表示できるようにしました。
