2013年7月26日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Credit Risk 最新版 8.2.0 をリリースしました。
最新版 8.2.0 ではVaR 計算機能が拡張され、フォワードVaR 計算が実装されました。
フォワードVaR とは、将来時点のポートフォリオを基準として特定ホライズンで計算されるVaR を意味します。
この機能拡張に伴い、フォワードVaR の基準となる将来ポートフォリオを柔軟に操作できるように、同時に先日付スタートの契約の反映、及び格付推移確率表等のパラメータ適用時期の時系列方向への拡張を行いました。
