2016年2月3日 – ニューメリカルテクノロジーズは NtInsight® for ALMの最新版8.5.2 をリリースしました。今回のアップデートでは、保険会社向けのERM、ストレステスト機能の拡張を行っております。NtInsight® for ALMでは、ユーザーが独自に設定した複数のシナリオやESG(Economic Scenario Generator)等の外部シナリオを利用した分析の他、業務計画・運用戦略の策定を行い将来のバランスシートの変動を確認できる各種シミュレーションの実行等、ORSA対応や経済価値ベースのソルベンシー規制への対応をサポートします。
最新版の主な機能拡張は、以下の通りです。
ESGを用いたシミュレーション
シナリオエンジンとして外部のESGをご利用される保険会社を想定し、NtInsight® for ALMは、外部で生成されたESGシナリオのアップロードに対応しました。ESGシナリオで与えられた経済環境下で将来シミュレーションを行い、損益分布やVaRなどの各種指標を算出することが可能です。
業務計画機能のデリバティブ商品対応
NtInsight® for ALMは、将来の投資計画をシミュレーションに反映させる業務計画機能があります。この業務計画機能を拡張し、新たにデリバティブ商品に対応しました。これにより、ヘッジ目的のデリバティブ取引などについて、各シナリオの市場環境に応じて動的に売買可能です。また、シミュレーション結果を取引通貨ごとに集計する機能も追加されたため、通貨ごとの残高に応じたマクロヘッジを行えます。
日本の保険会計への対応
NtInsight® for ALMでは、時価法・原価法・償却原価法や減損の適用など、様々な会計ルールを取引ごとに設定可能です。最新版では、会計処理をさらに精緻化し、為替減損(15%ルール)への対応、四半期決算への対応(洗替え法・切放し法の柔軟な選択)を行っております。
