2016年9月21日 – 東京 – 日銀は金融政策枠組みの大幅な変更を決定しました。そのなかで長期金利をゼロ%程度に誘導するという目標設定とともに、短期金利はマイナス0.1%を維持すると発表しました。
ニューメリカルテクノロジーズでは、こうしたマイナス金利政策下におけるニーズを機敏にとらえ継続的にマイナス金利への対応を進めています。最新バージョンのNtInsight®では、マイナス金利ストレステスト、モンテカルロシミュレーションに対応しました。
対応内容
ストレステストシナリオにマイナス金利を設定可能としました。また、シフテッドログノーマルモデル（Shifted Log-Normal model，SLN モデル）を実装し、マイナス金利を含む金利シナリオを生成可能としました。
詳細については、ホワイトペーパーをご参照ください。
SLN モデルによるシナリオ生成プロセス
NtInsight for ALMにおけるマイナス金利を含む金利シナリオ生成結果
