2006年3月17日 – 東京 – Windows Server 2003 x64 on デュアルコア Intel Xeonプロセッサーで、当社製品の正式サポートを開始いたしました。 各アプリケーションのサポートバージョン等、詳細は個別にお問い合わせ下さい。
2005年9月28日 – 東京 – CreditBrowser® 信用リスク管理システムの 64 ビット CPU Intel Itanium2 (IA64) 対応版に関する正式サポートを開始致しました。本システム Version 3.4.x は次の新しい機能を備えています。 1,000万取引件別への対応 従来より当社製品の特徴のひとつは高速性であり大規模金融機関の実運用に耐えうる高可用性でした。信用VaR自体は珍しくもない今日では類似する機能は他社システムにもみられますが、いずれも精度を犠牲にして性能を確保する、業務面の妥協を要求する、あるいは非常に低速なローエンドユーザ向け製品です。 そうした中で10万回級のフルモンテカルロシミュレーションを100万取引件別規模で実現した CreditBrowser® はハイエンドユーザの要求に耐えるほぼ唯一の製品であったわけです。しかし一方で金融機関の再編が進み、計測対象ポートフォリオの巨大化が問題になりつつありました。具体的には500～1,000万取引件別への対応(=大手金融機関の法人向け与信+個人向け住宅ローンの全数入力)を求める顧客が存在していながら、既存の 32 ビット CPU 環境の場合には100万取引件別規模が計算能力の上限でした。この Version 3.4.x は当社からのひとつの回答です。日本ヒューレット・パッカード株式会社の Itanium2 機 HP Integrity サーバ Superdome (32 CPU / 32GB Memory) を使って測定した結果によれば, 1,000万取引件別の時価評価 x 1万回 (倍精度) のモンテカルロ計算を Version 3.4.x は12時間弱で実行します。 新しいバーゼル自己資本比率規制への対応 従来の信用VaR、EL計算機能に加えて、Basel II 関連の信用リスク指標を計算します(本機能は標準製品には含まれないオプションです)。信用VaRとともに基礎的内部格付手法(FIRB)および先進的内部格付手法(AIRB)に基づく信用リスク指標を同時に計算表示することが可能になりました。CreditBrowser® が備える扱いやすいユーザインターフェイスは変わっておりません。したがって、金融機関全体レベルから、部門レベル、個別のファンド、さらには取引件別の詳細に至るまで信用補完されていく状況を、ツリーメニューをドリルダウンしながら詳細にわたって分析できます。また、すべての取引件別についてBasel II 関連指標をファイル出力することもできます。この機能を使用する場合、CreditBrowser® […]
2005年6月22日 – 東京 – Altitude® ALM システム、 ならびに PortfolioBrowser® 信用・市場リスク管理製品の 64 ビット CPU Intel Itanium2 (IA64) 対応版に関する正式サポートを開始致しました。 Itanium2 に対応する当社製品は、 Altitude® version 1.4.4 以降、 PortfolioBrowser® 1.6.4 以降になります。 対応 OS は Microsoft Windows 2003 Server の各エディションとなります。 この Itanium2 対応版システムは、 サープラス型ALM、 NIIシミュレーション、 Over 10、000 scenario 級のモンテカルロシミュレーション、 日次・長期間の多期間シミュレーション、 年金・保険系の複雑な商品構成への対応、 中途解約への対応、 予定利回りの変動への対応などを必要とする大手金融機関の高度なニーズに応えるものです。 当社の製品は、 1998年のリリース当初から 64 ビット CPU 対応です。 すなわち、 当時唯一の汎用 […]
2004年7月30日 – 東京 – 統合リスク管理システムPortfolioBrowser® 1.6.0 をリリースしました。本バージョンは, 繰り上げ返済(注1)に対応し, リスクコンポーネント機能の高速化(注2)を行った機能強化版です。 (注1) 表面金利と市中レートとのスプレッドを使って繰弁率表を参照しつつ, デフォルトと同様の手法によって繰り上げ返済を評価します。 (注2) 最良のケースでは計算時間が1/5以下に短縮されます。
2004年6月21日 – 東京 – 本バージョンに搭載された以下の機能は、住友信託銀行様との共同研究を通して当社が開発を行い、既に住友信託銀行株式会社様にご利用頂いております。 CreditBrowser® Version3.4.5 では、新しく契約プール計算機能を実装しております。 この契約プール計算機能は、既存ポートフォリオにて直接保有されない契約プール（裏付資産）を同時計算させることにより、その契約プールを参照する商品を既存ポートフォリオと合算して管理することができます。 本機能のご利用用途として、CDOの管理があげられます。 CDOは、金利系商品からなる契約プールを参照する商品として、契約プールから発生するDM損失をCDOのトランシェ構造に従って計算します。 従来のトランシェ構造のみを反映させた単独のCDO管理ではなく、既存ポートフォリオとの一体管理が可能となります。 さらに、その契約プールを金利系商品に限定しない汎用的な商品として捉えることにより、所謂ファンドにも応用することが可能です。
2003年10月31日 – 東京 – 統合リスク管理システムPortfolioBrowser® 1.5.0 リリースしました。
2003年3月26日 – 東京 – 統合リスク管理システム PortfolioBrowser® Version 1.4.7 をリリースしました。 このバージョンではリスクアセット表示の専用画面の追加と、Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Data Center Serverに対するサポート強化を行いました。 なお、同様の機能追加を信用リスク管理システム CreditBrowser® についても予定しています。
2003年5月19日 – 東京 – ALMシステム Numerical Technologies Altitude® Version1.0.2を リリースしました。 TP機能とシミュレーションの過程をわかりやすく伝票レベルで動作検証できるように取引契約単位時系列の仕訳帳画面を追加しました。
2003年1月6日 – 東京 – 「多変量モンテカルロ Excel アドイン NtRand」をバージョンアップ (Version 2.01)、主成分分析、各種のオプションモデルを加えました。 無償でダウンロードできます。ご活用ください。
2002年11月1日 – 東京 – 市場・信用統合リスク管理製品PortfolioBrowser® に、モンテカルロシミュレーション、ヒストリカルシミュレーションに続く第3のシミュレーション方式、ユーザー定義シナリオ方式を追加しました(Version 1.4から対応)。 これは市場シナリオをユーザーが自由に設定し、仮想的な市場変動、債務者格付けの変化を起こして、損益評価、BPV、VaRなどのほかソルベンシー的な概念でのリスク計測を可能としたものです。ユーザー定義シナリオは「ブラックマンデー」、「アジア通貨危機」、「円金利急騰」、「大口貸出先XX社デフォルト」といったわかりやすい名称をつけて複数プリセットできます。