R&D Reports: 金融シミュレーションモデルの作り方
2000年11月15日 – 東京 – 日経金融新聞 金融フロンティア 手術室をのぞいてみよう 十年前は珍しかった金融シミュレーションも、今ではありふれてプライシングやリスク計測に使われている。しかし、計算過程の理解は大変だ。このため、モデルの信頼性保証は、勢いシステム会社や設計者の手にゆだねられ、患者と医者に似た関係が生まれてしまう。だからと言って、手術内容に患者が無関心で…
Seminars: 並列数値シミュレーション技術のデリバティブへの応用
2000年9月22日 – 東京 – 日本SGI株式会社 SGI Forum 2000 於 ウェスティンホテル東京 講演概要 数値シミュレーションはリスク管理ばかりではなく、ウェザーデリバティブやクレジットデリバティブなど派生商品のプライシングにも多用されています。こうしたケースでは、比較的小規模で機動的なモデル開発が行われており、金融機関内ではディーリングの現場でよく使われ…
信用リスク管理システム CreditBrowser® Version 3.0 リリース
大規模信用リスク管理システム CreditBrowser® のバージョンアップを行いました。三菱信託銀行株式会社様、株式会社東京三菱銀行様、株式会社住友銀行様ほかに順次リリース致しました。
東京三菱銀行が CreditBrowser® を採用
2000年6月1日 – 東京 – 大規模信用リスク管理システム CreditBrowser® を株式会社東京三菱銀行様にリリース致しました。メガバンクにおいて CreditBrowser® の導入は、株式会社三井住友銀行様に続き、2行目となります。
信用リスク管理システム CreditBrowser® Version 2.5 リリース
新しい計量モデル「二重指数分布連続型PDFモデル」を追加しました。同一システム上で、初歩的な CreditMetrics タイプから、本格的な信用リスクモデルまで、複数の手法を比較考証することが可能です。コンプライアンス対応、モデルリスク軽減に役立ちます。
従来の債務者を基本にした多階層集計機能とは別に、取引勘定ベースの多階層集計も同時計算可能にしました。これは信託銀行や生保・損保、あるいは合併行など、同一顧客に対して複数の勘定部門から与信があるケースへの対応です。OLAP (On-Line Analytical Processing) 技術により、どちらの集計区分でも階層間の上下関係をその場で変更可能です。