2010年1月25日 – 東京 – 当社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.0 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
PortfolioBrowser® 1.9.0 によって以下の事が可能になりました。
- ファット・テールな確率分布にもとづくモンテカルロシミュレーション法を実装
- リスクファクターの時系列データを元にして正規分布からの乖離値を求める
- Johnson SU 分布またはパレート混合分布を使ってファット・テールな確率分布を計算、より現実的なVaR を算出
A Johnson SU distribution offers a wide range of skewness and kurtosis that makes it ideal for approximating fat-tailed distributions.
