2010年2月15日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は Numerical Technologies Altitude® 最新版 1.9.0 をリリースしました。Numerical Technologies Altitude® はありのままの経済環境を有りのままに再現することを企図した最先端技術のALM 専用リスク管理システムです。
Numerical Technologies Altitude® 1.9.0 によって以下の事が可能になりました。
- ファット・テールな確率分布にもとづくモンテカルロシミュレーション法を実装
- リスクファクターの時系列データを元にして正規分布からの乖離値を求める
- Johnson SU 分布またはパレート混合分布を使ってファット・テールな確率分布を計算、より現実的なVaR を算出
Normal and fat-tailed distributions.
