2012年2月17日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Market and Credit Risk 最新版 8.0.5 をリリースしました。NtInsight® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
最新版 8.0.5 ではNtInsight® for Market and Credit Risk におけるヒストリカル法の機能を強化しました。アプリケーションの外で作成したリスクファクターシナリオを入力して、シミュレーションすることが可能になりました。また、バーゼルⅢのリスク補足のうち、CVAなどのカウンターパーティリスクへの対応のひとつとして、大規模金融機関に対する資産相関係数への乗数の対応をしました。
ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、最先端の金融リスク管理ソフトウェアパッケージ製品の開発・保守サポートを提供するソフトウェア開発会社であると共に、高機能コンピューティング(HPC)、並列モンテカルロ・シミュレーションおよび金融モデリングに高い知識と経験をもつコンサルティング会社としての側面をもちます。