2013年7月26日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Credit Risk 最新版 8.2.0 をリリースしました。
最新版 8.2.0 ではVaR 計算機能が拡張され、フォワードVaR 計算が実装されました。
フォワードVaR とは、将来時点のポートフォリオを基準として特定ホライズンで計算されるVaR を意味します。
この機能拡張に伴い、フォワードVaR の基準となる将来ポートフォリオを柔軟に操作できるように、同時に先日付スタートの契約の反映、及び格付推移確率表等のパラメータ適用時期の時系列方向への拡張を行いました。
ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、最先端の金融リスク管理ソフトウェアパッケージ製品の開発・保守サポートを提供するソフトウェア開発会社であると共に、高機能コンピューティング(HPC)、並列モンテカルロ・シミュレーションおよび金融モデリングに高い知識と経験をもつコンサルティング会社としての側面をもちます。