1999年4月27日 – 東京 – 日本オラクル社主催 信用リスク管理セミナー 於 帝国ホテル 講演概要 当日は主要金融機関、公的機関の企画・研究・システムご担当の方々を中心に、240名（数字は一般参加者のみ）のご参加を頂きました。当日は Sun Solaris 版 CreditBrowser® のデモンストレーションを実施致しました。 目次 タイトル 1. 信用リスクモデルの現在 1.1 ２つの目的 1.2 ３つのハードル 1.3 与信件別のデータベース化 1.4 疑似キャッシュフローを立てる 1.5 ロールオーバーを考慮する 1.6 相関推定と業種コード問題 1.7 簡便法の限界 1.8 演算性能の向上 2. リミット管理・規制対応としての 信用リスク計量化モデル 2.1 規制対応のみを考えたモデル 2.2 監督庁マニュアルの弱点補完(1) 2.3 監督庁マニュアルの弱点補完(2) 3. CreditBrowser® の今後 3.1 システムプロジェクトの姿 3.2 CreditBrowser® のロードマップ 3.3 原価計算ツールとして 3.4 DCF法 3.5 DCF法による倒産時期の判定 ご注意 […]
1999年4月2日 – 東京 – 理財工学研究センター設立記念シンポジウム 於 東京工業大学 講演概要 金融リスク管理の学問分野は、社会科学の常として実社会と離れた存在ではありえない。ところが信用リスクの分野では、数十万次元級の多期間シミュレーションという計算量の壁、実証データの非公開の壁が障害となり、研究の進展が妨げられているといえよう。 そこで本稿では、現時点で実用レベルにある商用信用リスク管理シミュレーションシステムとしては数少ない製品を有する当社の経験をもとにして、金融機関が直面しているリスクの実像を描き、リスク管理モデルに関する一定の指針を示したい。また、研究開発型企業としてこれまでに当社が導き出した実践的技術・周辺研究についても解説を加える。 内容目次 1. はじめに 2. 問題の本質を理解する （１）結果こそがすべて （２）銀行ポートフォリオを分析する 3. モデルをデザインする （１）リスク量に解析解は存在するか （２）金融シミュレーションという新分野 （３）準乱数法の時代 （４）モーメントマッチングと疑似乱数 （５）Mersenne Twister （６）格付別回収率別イールドカーブ （７）多期間シミュレーションとロールオーバー （８）連鎖倒産の記述 （９）個別株価リスクの統合 （10）確率密度分布のOLAP演算とWhat-If機能 4. モデルを利用する（１）複数のモデルを備える （２）会計価値ベースと現在価値ベースの考え方 （３）リスクリミット管理と所要自己資本算出への応用 （４）資産選択ツールとしての利用 （５）資産の自動最適化は可能か5. おわりに セミナーで配布した資料「金融リスク管理と乱数技術 ～超高次元下の要素間連鎖性記述および多期間モデル」(pdf 1.6MB)はこちらからご請求いただけます。 その他セミナーで配布した資料は www.numtech.co.jp/resources/presentations-reports/ でご確認いただけます。