2010年2月15日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は Numerical Technologies Altitude® 最新版 1.9.0 をリリースしました。Numerical Technologies Altitude® はありのままの経済環境を有りのままに再現することを企図した最先端技術のALM 専用リスク管理システムです。 Numerical Technologies Altitude® 1.9.0 によって以下の事が可能になりました。 ファット・テールな確率分布にもとづくモンテカルロシミュレーション法を実装 リスクファクターの時系列データを元にして正規分布からの乖離値を求める Johnson SU 分布またはパレート混合分布を使ってファット・テールな確率分布を計算、より現実的なVaR を算出
2010年1月25日 – 東京 – 当社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.0 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 1.9.0 によって以下の事が可能になりました。 ファット・テールな確率分布にもとづくモンテカルロシミュレーション法を実装 リスクファクターの時系列データを元にして正規分布からの乖離値を求める Johnson SU 分布またはパレート混合分布を使ってファット・テールな確率分布を計算、より現実的なVaR を算出
2005年12月8日 – 東京 – 於 大手町サンケイプラザ4階ホール
講演概要
このセミナーでは、銀行・保険業界においてALM実務における「現状の問題点と今後の課題」についてとりあげました。当日は約270名の方にご参加いただきました。