2010年8月9日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.5 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版 1.9.5では、新しい繰上返済モデル「Type III」をサポートしました。
2010年3月5日 – 東京 – 当社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.2 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版 1.9.2 では、証券化商品（CDO/CLO 等）の評価ロジックの拡張を行いました。
2010年2月15日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は Numerical Technologies Altitude® 最新版 1.9.0 をリリースしました。Numerical Technologies Altitude® はありのままの経済環境を有りのままに再現することを企図した最先端技術のALM 専用リスク管理システムです。 Numerical Technologies Altitude® 1.9.0 によって以下の事が可能になりました。 ファット・テールな確率分布にもとづくモンテカルロシミュレーション法を実装 リスクファクターの時系列データを元にして正規分布からの乖離値を求める Johnson SU 分布またはパレート混合分布を使ってファット・テールな確率分布を計算、より現実的なVaR を算出
2010年1月25日 – 東京 – 当社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.0 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 1.9.0 によって以下の事が可能になりました。 ファット・テールな確率分布にもとづくモンテカルロシミュレーション法を実装 リスクファクターの時系列データを元にして正規分布からの乖離値を求める Johnson SU 分布またはパレート混合分布を使ってファット・テールな確率分布を計算、より現実的なVaR を算出
2009年12月22日 – 東京 – 当社はNumerical Technologies Magnitude® 最新版 1.1.2 をリリースしました。Numerical Technologies Magnitude® は日本の主要銀行から高い評価を得ています。本製品は、先進的手法を目指す金融機関向けのオペレーショナルリスク管理システムです。 Numerical Technologies Magnitude® 最新版1.1.2 では、Harrell-Davis 統計量による、VaR 算出の平滑化機能を実装しました。
2009年2月9日 – 東京 – 近年のサーバー性能の向上は著しいものがあります。 昨今のIntel社のXeon CPUには、1プロセッサあたり複数コア(2/4/6)あるものが一般的になっており、PCサーバー1台あたりでも8コア/16コア/24コアを搭載するものが納品されるようになりました。 本報告では、現時点で最も高速なCPUのうちの一つである Xeon X7460 2.66GHz(Dunnington-hexa) を1台に4CPU搭載したマシンを試用する機会を得たので、最新サーバーによる性能向上の可能性について報告します。また本構成には、比較的安価で高速なRAIDコントローラ(P800)を通してスマートアレイストレージシステム(MSA70)が接続されており、ディスクへのI/O処理性能も高い構成となっています。 性能向上 当社内のサーバーにて 約4時間30分 要した計算が、本構成では 約1時間 で計算を終えることができました。比較対象となる当社内サーバーも1年ほど前に購入したものであり、CPU性能自体は悪いものではありませんが、I/O性能は若干劣るものになっています。 このような構成の場合には、計算のフェーズによっては、CPU性能を使い切ることができず、全体の計算時間にCPU性能の差以上の計算時間差が発生します。 計測環境 本計算に用いた当社製品は PortofolioBrowser® (version1.8.0) です。 モンテカルロシミュレーションの回数を1万回とし、市場リスクの計算を行いました。 ベンチマーク実施サーバー HP ProLiant DL580G5 Xeon X7460 2.67GHz 6core(Dunnington-hexa)x4CPUs (total:24core) 128GB Memory 146GB(10k SAS HDD)x2(RAID1) Windows Server 2003 R2 Enterprise SP2 (x64) SmartアレイP800 HP MSA70/146GB(10k SAS HDD)x25(RAID10) 比較対象サーバー HP xw8600 Xeon […]
2008年4月22日 – 東京 – 先端研究施設共用イノベーション創出事業における研究開発の資料が公開されました。