2012年3月23日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Market and Credit Risk 最新版 8.0.6 をリリースしました。NtInsight® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
2012年2月17日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Market and Credit Risk 最新版 8.0.5 をリリースしました。NtInsight® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
2011年9月16日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社はNtInsight® for Market and Credit Risk version 最新版8.0.1 をリリースしました。NtInsight® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
2011年8月26日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は従来の金融リスク管理システムの製品名をNtInsight® へ変更しました。それに伴い、個別の製品名もそれぞれの主な機能を反映するよう改名され、より分かりやすくなりました。本日リリースされたNtInsight® 最新版8.0 では、ユーザーインターフェースも一新しました。
2011年3月23日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.7 をリリースしました。PortfolioBrowser®は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版1.9.7 では、ストレステストの機能を強化しました。ユーザーシナリオの中にストレス状況のクレジットスプレッドを加えて、シミュレーションが行えるようになりました。
2010年8月9日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.5 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版 1.9.5では、新しい繰上返済モデル「Type III」をサポートしました。
2010年3月5日 – 東京 – 当社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.2 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版 1.9.2 では、証券化商品（CDO/CLO 等）の評価ロジックの拡張を行いました。
2009年8月5日 – 東京 – 於 (社)金融財政事情研究会 本社ビル
週刊金融財政事情様主催セミナー「金融危機とリスク管理－課題と展望」にて、当社鳥居が講演しました。
2004年7月30日 – 東京 – 統合リスク管理システムPortfolioBrowser® 1.6.0 をリリースしました。本バージョンは, 繰り上げ返済(注1)に対応し, リスクコンポーネント機能の高速化(注2)を行った機能強化版です。 (注1) 表面金利と市中レートとのスプレッドを使って繰弁率表を参照しつつ, デフォルトと同様の手法によって繰り上げ返済を評価します。 (注2) 最良のケースでは計算時間が1/5以下に短縮されます。
2003年10月31日 – 東京 – 統合リスク管理システムPortfolioBrowser® 1.5.0 リリースしました。