2010年2月15日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は Numerical Technologies Altitude® 最新版 1.9.0 をリリースしました。Numerical Technologies Altitude® はありのままの経済環境を有りのままに再現することを企図した最先端技術のALM 専用リスク管理システムです。 Numerical Technologies Altitude® 1.9.0 によって以下の事が可能になりました。 ファット・テールな確率分布にもとづくモンテカルロシミュレーション法を実装 リスクファクターの時系列データを元にして正規分布からの乖離値を求める Johnson SU 分布またはパレート混合分布を使ってファット・テールな確率分布を計算、より現実的なVaR を算出
2010年1月25日 – 東京 – 当社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.0 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 1.9.0 によって以下の事が可能になりました。 ファット・テールな確率分布にもとづくモンテカルロシミュレーション法を実装 リスクファクターの時系列データを元にして正規分布からの乖離値を求める Johnson SU 分布またはパレート混合分布を使ってファット・テールな確率分布を計算、より現実的なVaR を算出
2008年11月12日 – 東京 – 資料 “Financial Crisis and HPC pdf 1,470KB” を掲載しました。
2004年11月30日 – 東京 – 於：東京工業大学理財工学研究センター主催シンポジウム「信用リスク管理の実務と理論」
2001年10月22日 – 東京 – 於 大手町サンケイプラザ4階ホール
講演概要
このセミナーでは、信用および市場リスク管理に関する理論から実証研究までをとりあげました。当日は約300名の方にご参加いただきました。まず最初に、慶応義塾大学の森平教授から信用リスク研究の最近の動向についてお話いただき、次に帝国データバンク様から定性情報を用いた倒産確率予測モデルについてお話いただきました。
2001年7月 – 東京 – 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ様の2001年版ディスクロージャー誌 (7月発行) の中で、当社との信用リスク計量モデルへの取り組みが紹介されました。
2001年4月 – 東京 – 住友信託銀行株式会社様に当社の大規模信用リスク管理システム CreditBrowser® をご採用頂きました。 また同月、株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ様でも CreditBrowser® が稼動しました。
大規模信用リスク管理システム CreditBrowser® のバージョンアップを行いました。三菱信託銀行株式会社様、株式会社東京三菱銀行様、株式会社住友銀行様ほかに順次リリース致しました。
2000年6月1日 – 東京 – 大規模信用リスク管理システム CreditBrowser® を株式会社東京三菱銀行様にリリース致しました。メガバンクにおいて CreditBrowser® の導入は、株式会社三井住友銀行様に続き、2行目となります。
1999年12月6日 – 東京 – 於 帝国ホテル
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