PortfolioBrowser® Version 1.9.2 をリリース
2010年3月5日 – 東京 – 当社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.2 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版 1.9.2 では、証券化商品（CDO/CLO 等）の評価ロ…
R&D Reports: 金融HPCを変えるアクセラレータ技術
2008年7月11日 – 東京 – 本文書「金融 HPC を変えるアクセラレータ技術」は、本日行われた「金融 ALM /リスク管理モデルの運営とコンピューティング・グリッド技術の応用」セミナーで配布した資料からの抜粋です。
CreditBrowser® Version3.4.5 リリース
2004年6月21日 – 東京 – 本バージョンに搭載された以下の機能は、住友信託銀行様との共同研究を通して当社が開発を行い、既に住友信託銀行株式会社様にご利用頂いております。 CreditBrowser® Version3.4.5 では、新しく契約プール計算機能を実装しております。 この契約プール計算機能は、既存ポートフォリオにて直接保有されない契約プール（裏付資産）を同…
Seminars: 並列数値シミュレーション技術のデリバティブへの応用
2000年9月22日 – 東京 – 日本SGI株式会社 SGI Forum 2000 於 ウェスティンホテル東京 講演概要 数値シミュレーションはリスク管理ばかりではなく、ウェザーデリバティブやクレジットデリバティブなど派生商品のプライシングにも多用されています。こうしたケースでは、比較的小規模で機動的なモデル開発が行われており、金融機関内ではディーリングの現場でよく使われ…