ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、銀行業界を対象に「金利上昇局面における考察 ～銀行ALMの新たなアプローチ～」オンラインセミナーを開催します。今回のセミナーでは、金融機関の実務経験者をはじめ、各分野の有識者の皆様を登壇者としてお迎えし、近年の金利上昇局面における銀行のALM・リスク管理について、問題提起を行うと共に、今後の方向性についても言及致します。
開催日時：2024年8月29日（木）13:30-16:00
形式：オンライン
対象：金融機関（銀行業界）の経営者・管理者クラスおよび経営企画部門、リスク管理部門、システム企画部門の実務担当者
費用：無料
講演内容：
■13:30-14:00■
「金融機関でのクラウド活用の進展とリスク管理業務」
講師：アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 金融事業開発本部長 飯田哲夫 氏
金融領域におけるクラウド活用がどのように広がってきたのか、また金融ビジネスにおけるクラウドの価値がどのようなものなのかを概観する。その上で、特にリスク管理を始めとするデータ分析においてクラウドを活用する際にどのようなメリットがあるのか、また、データガバナンスに関わる安全性はどのように実現されるのかといったデータ分析の文脈におけるクラウドの特性について解説する。
■14:00-14:40■
「金利上昇局面における銀行のリスク管理」
講師：元あおぞら銀行チーフ・テクノロジー・オフィサー 山田知行 氏
山田氏は、1994年から5年間、旧日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）でALM、その後、統合リスク管理、オペレーショナルリスク管理を担当。2014年から勘定系更改など大規模なITプロジェクトを担当し、2018年にCTOの職に就く。2024年6月にあおぞら銀行を退職。
ALMは狭義には銀行勘定の金利リスクコントロール手法として、規制および内部管理上の手法を高度化してきたが、金利上昇局面には直面していない。その間にデジタル化など業務環境も大きく変化した。山田氏には、金利上昇局面を想定した場合の金融機関のリスク管理のあり方について、問題意識や課題を語って頂く。
■14:40-15:20■
「金利上昇局面における流動性預金残高モデルの方向性」
講師：一橋大学大学院経営管理研究科 教授 中川秀敏 氏
これまで、銀行勘定の金利リスク管理のための「コア預金」算定を主な目的として、流動性預金残高の変動を把握するためのモデルがいくつか提案されてきた。たとえばレジームと呼ばれる外部環境の状態に連動して残高の平均変動率が決まるとしたAA-Kijima(2007)モデルや、市場金利水準と残高の変動率を関係づけるデータフォアビジョン(2013)モデル、固定性預金と流動性預金の残高比率と金利との関係をモデル化する上武・枇々木(2011)モデルなどが知られる。しかし、昨今の金利上昇局面においては預金者の金利選好性などが以前と大きく変わってい可能性があり、そのような点をふまえた新しい方向性の流動性預金残高モデルを探る必要を感じる。本講演では最近の研究事例も紹介しながら、新たな流動性預金残高モデルの方向性の試案について提起をしたいと考える。
■15:20-16:00■
「金利上昇局面における銀行ALMに必要な分析とは」
講師：ニューメリカルテクノロジーズ株式会社 シニアコンサルタント 佐藤隆行 氏
金利変動の具体的な程度や発生タイミング、および影響を受ける銀行内部の関連パラメータの変化に関する予測や分析には高い不確実性が伴う。1つの有効な「備え」としての対策は、想定される様々なケースを想定した上で、収益へのインパクトをそれぞれ可視化してみることであると考えられる。本講演では弊社ツールを用いて、ポートフォリオの計画的な動態を考慮しつつ、金利環境が変化した際における収益への影響を検証する方法につき紹介する。
セミナー参加方法：
受講希望者の情報（会社名・部署名・役職・E-mailアドレス）を以下のメールアドレスまでご連絡下さい。
セミナー前日までに視聴用URLをお送り致します。
申込・問い合わせ先メールアドレス：
seminar@numtech.com
8.29 セミナー担当宛
