2010年3月9日 – 東京 – この度、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様のご協力のもと、Windows HPC Server 2008を搭載したグリッド環境においてAltitudeの稼働検証を行いました。本件は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様からプレスリリースされております。
2010年3月8日 – 東京 – NtRand® の英語版サイトを新たに公開しました。 今後のNtRandの最新バージョンはNtRand® のサイトで公開されます。 特別な理由のない限り、最新版のNtRand® を使用することをお勧めします。ご確認を宜しくお願いします。
2010年3月5日 – 東京 – 当社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.2 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版 1.9.2 では、証券化商品（CDO/CLO 等）の評価ロジックの拡張を行いました。
2010年2月15日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は Numerical Technologies Altitude® 最新版 1.9.0 をリリースしました。Numerical Technologies Altitude® はありのままの経済環境を有りのままに再現することを企図した最先端技術のALM 専用リスク管理システムです。 Numerical Technologies Altitude® 1.9.0 によって以下の事が可能になりました。 ファット・テールな確率分布にもとづくモンテカルロシミュレーション法を実装 リスクファクターの時系列データを元にして正規分布からの乖離値を求める Johnson SU 分布またはパレート混合分布を使ってファット・テールな確率分布を計算、より現実的なVaR を算出
2010年1月25日 – 東京 – 当社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.0 をリリースしました。PortfolioBrowser® は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 1.9.0 によって以下の事が可能になりました。 ファット・テールな確率分布にもとづくモンテカルロシミュレーション法を実装 リスクファクターの時系列データを元にして正規分布からの乖離値を求める Johnson SU 分布またはパレート混合分布を使ってファット・テールな確率分布を計算、より現実的なVaR を算出
2009年12月24日 – 東京 – 思えば2008年は大変な年でありました。 “総統は金融危機に大変お怒りのようです” 2009年も大変ではありましたが2008年に比べれば一息ついた年でありました。 “An FT Alphaville Review of 2009″ 私にとって2009年はついに夕刊購読をやめた年です。時間をかけて読む価値がないので日経朝刊も斜め読みに変わりました。日常の情報ソースは WSJ と FT の電子版、それに Podcast の英語メディアと blog になりました。 iPhone と BlackBerry が手放せません。自ら出向いて得たもの以外の日本語情報を信じなくなった年でもあります。私にとって重要なファイナンスやテクノロジーの分野では信頼できる日本語情報が手に入りません。今や9割を英語情報から得ています。きっと第一線でご活躍の皆様も似たり寄ったりではないでしょうか。 改めて目を開けば、金融など実体経済の影にすぎません。世界を変えるのは今でもテクノロジーです。geek な目で21世紀最初の10年間を見たならばまったく異なる世界が見えてきます。 “2000s Decade Recap – Business and Technology” 私は日本国在住の日本人です。だからこそギリシャよりも日本のソブリンリスクの方がよほど気になっております。日本のダメな部分を放っておけば2010年が大変な年になる可能性がある。 2010年、個々人のレベルでは Japanese 属性を減じて Tech 属性へとリスク分散を図る行動が重要となるでしょう。マクロのレベルでは Laffer curve を意識したオペレーション、すなわち日本国内では人気がないと思いますが、周回遅れのレーガノミクスが重要と考えています。そしてその見通しが暗いならば2010年は我々もいよいよ capital flight を始める年でありましょう。
2009年12月22日 – 東京 – 当社はNumerical Technologies Magnitude® 最新版 1.1.2 をリリースしました。Numerical Technologies Magnitude® は日本の主要銀行から高い評価を得ています。本製品は、先進的手法を目指す金融機関向けのオペレーショナルリスク管理システムです。 Numerical Technologies Magnitude® 最新版1.1.2 では、Harrell-Davis 統計量による、VaR 算出の平滑化機能を実装しました。
2009年11月5日 – 東京 – 於 経団連会館2F 経団連ホール
社団法人日本アクチュアリー会年次大会にて、当社鳥居が講演しました。
2009年8月5日 – 東京 – 於 (社)金融財政事情研究会 本社ビル
週刊金融財政事情様主催セミナー「金融危機とリスク管理－課題と展望」にて、当社鳥居が講演しました。
創業から11期を迎えた今期(2009年3月期)は、財務的には非常に好調な期であり、過去最高の売上高を計上できました。 一方、純利益は前期比26%減少となりました。 これは例年この決算概況欄で申し上げておりますように、黒字を出しても租税負担率が実に47.3%にも達する当社にあっては、税金に持っていかれるならばと可能な限り利益圧縮を試み投資に振り向けたことによる意図した結果です。 より具体的には今期は ALM (資産負債管理：アセット・ライアビリティ・マネジメント)関連の製品開発やスーパーコンピューティング関連の研究開発などの先行投資関連で販売管理費を多く計上しました。