2004年11月30日 – 東京 – 於：東京工業大学理財工学研究センター主催シンポジウム「信用リスク管理の実務と理論」
講演概要
当社は金融リスク管理システムの研究開発企業です。現在では国内金融機関の多くが当社の信用リスク管理システム CreditBrowser®、統合（市場＋信用）リスク管理システム PortfolioBrowser®、ALM システム Numerical Technologies Altitude® を導入しておりますので、当社はこれら金融機関のリスク管理を裏方から支える立場にあるわけです。一部の金融機関では EL、UL 方式の導入からすでに10年以上が経過し運用経験も蓄積されておりますから、新BIS規制を前にしてこうしたリスク管理システムの動向をまとめるには良い頃合いでしょう。このセミナーでは、今日の VaR、EaR システムの実情から新BIS規制の社会的影響に至るまで、広範なテーマを扱いました。リスク管理を通じた金融機関経営への一助となれれば幸いです。
講演題目
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セミナーで配布した資料「VaR, EaR システムの現状と将来（前編） pdf 848KB」はこちらからご請求いただけます。
その他セミナーで配布した資料は www.numtech.co.jp/resources/presentations-reports/ でご確認いただけます。
ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、最先端の金融リスク管理ソフトウェアパッケージ製品の開発・保守サポートを提供するソフトウェア開発会社であると共に、高機能コンピューティング(HPC)、並列モンテカルロ・シミュレーションおよび金融モデリングに高い知識と経験をもつコンサルティング会社としての側面をもちます。
