2012年2月17日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Market and Credit Risk 最新版 8.0.5 をリリースしました。NtInsight® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
最新版 8.0.5 ではNtInsight® for Market and Credit Risk におけるヒストリカル法の機能を強化しました。アプリケーションの外で作成したリスクファクターシナリオを入力して、シミュレーションすることが可能になりました。また、バーゼルⅢのリスク補足のうち、CVAなどのカウンターパーティリスクへの対応のひとつとして、大規模金融機関に対する資産相関係数への乗数の対応をしました。
