1999年9月21日 – 東京 – (社)日本オペレーションズ・リサーチ学会 1999年度秋季研究発表会 於 成蹊大学
講演概要
近年、先進的な一部の金融機関において、数万次元規模のモンテカルロシミュレーションを使ったリスク管理・経営リソース配分が行われるようになってきた。この分野では、非線形特性を持ち互いに相関のある膨大な数の変動要因をモデル化する。通常、この種のテクノロジーは経済学的見地から解説されるが、その工学的側面も十分に興味深い。しかし、熾烈な競争下にあり企業機密を意識する産業研究の常として、その詳細は公表されていない。そこで本稿では、世界的にも数少ない信用リスク管理シミュレーションシステム製品を持ち、上位金融機関をユーザーとする当社の経験をもとに、その工学技術について概説する。
セミナーで配布した資料「金融に変革をもたらす大規模信用リスクシミュレーション」(pdf)はこちらからご請求いただけます。最終的な内容は「金融・証券ビジネスと OR 」の表題で 2000年5月に学会から出版される予定となっております。
その他セミナーで配布した資料は www.numtech.co.jp/resources/presentations-reports/ でご確認いただけます。
