2005年12月8日 – 東京 – 於 大手町サンケイプラザ4階ホール
講演概要
このセミナーでは、銀行・保険業界においてALM実務における「現状の問題点と今後の課題」についてとりあげました。当日は約270名の方にご参加いただきました。
講演題目
「銀行のALMの現状と課題」
株式会社東京三菱銀行総合リスク管理室 出水 博章 氏
「生保ALMの理論と実際 」
明治安田生命保険相互会社企画部 松山 直樹 氏
「ALM、DFAそしてERM 」～モデリングの問題点と新しい方向～
慶応義塾大学総合政策学部 森平 爽一郎 氏
「VaR、EaRシステムの現状と将来」（後編)
ニューメリカルテクノロジーズ株式会社 鳥居 秀行
鳥居の講演内容
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- 規制対応目的の市場VaR手法はヒストリカル法に収束
- モデルリスクに注目が集まる
- 成熟する信用VaRとオペレーショナルリスクの議論
- 米国で普及に弾みがつくRAPM
- 資本配分に関する３つのアプローチ
- RAPMを意味のある数値にするには
- 修正収入ボラティリティ・アプローチを実現する過程
- 市場シナリオの生成過程
- 事例１：1994年の米金利
- 事例２：2005年末の円金利
- 信用シナリオの生成過程
- 理論から実装へ－どうやってシステムにするのか
- システムがリスクを分解する
- 資産負債最適化について
- バブル経済下の経営戦略－RAPMモデルのストレステスト
- 規制とのつきあい方
- 金融機関戦略とRAPM
セミナーで配布した資料「VaR, EaRシステムの現状と将来（前編） pdf 848KB」、「VaR, EaRシステムの現状と将来（後編）」( pdf 4.5MB)はこちらからご請求いただけます。
その他セミナーで配布した資料は www.numtech.co.jp/resources/presentations-reports/ でご確認いただけます。
ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、最先端の金融リスク管理ソフトウェアパッケージ製品の開発・保守サポートを提供するソフトウェア開発会社であると共に、高機能コンピューティング(HPC)、並列モンテカルロ・シミュレーションおよび金融モデリングに高い知識と経験をもつコンサルティング会社としての側面をもちます。
