2024年6月5日 – 東京 – ニューメリカルテクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区）は、日本証券金融株式会社（本社：東京都中央区）が使用していた同社の市場リスク管理システムNtInsight®をNtSaaS® for Market Riskへ移行しました。NtSaaSは、SaaS型の金融リスク管理サービスとして多くの金融機関に採用されています。
日本証券金融は、2019年よりNtInsightをAWSのIaaS（Infrastructure as a Service）を通じて利用していました。今回、業務の効率化とアプリケーションの保守性の向上、リスク計測の高度化を目的とし、ニューメリカルテクノロジーズのSaaS型サービスに移行しました。
日本証券金融では、リスク管理部が市場リスクの計量化および管理ならびにこれを補完するためのストレステストの実施に加えて、リスク計測モデルの信頼性を検証するため、算出したVaRとポートフォリオを固定した仮想損益を比較するバックテスティングを行っています。また、今回の移行に際し計測手法において、従来の分散共分散法の他、特に銀行業界で広く採用されているヒストリカル法も追加しました。さらに、リスク計測に必要な入力データを生成するシステム（ETLツール）開発をニューメリカルテクノロジーズが担うことで、日本証券金融の担当者は、業務に集中できることになります。
日本証券金融リスク管理部企画役の中島健太郎氏は、「当社は、以前からAWSを利用しており、パブリッククラウドの知識や経験もあったため、円滑にNtSaaSへ移行ができた。また、ヒストリカル法の追加採用についても、ニューメリカルテクノロジーズのサポートを受け、短期間でテストを完了でき本番を迎えることができた。」とコメントしています。
近年の金利上昇傾向において、金融機関では新たなフレームワークの構築が必要とされています。ニューメリカルテクノロジーズは、これまで培ってきた金融リスク管理分野のノウハウを活かし、金融業界をサポートするサービスの開発を行って参ります。
