R&D Reports: 「新BIS規制対応と内部モデル(下)」金融財政事情 1999年6月28日号 掲載
1999年6月28日 – 東京 – 「新BIS規制対応と内部モデル(下)」 ポートフォリオベース信用モデルの効用と限界 週刊金融財政事情 1999年6月28日号 要旨 IS市中協議案の一つのポイントは信用リスク計量化の内部モデルである。一般的論調では、「米銀は理論的に進んでいる、邦銀も早く追いつかないと」で片づけられかねない話題だが、その議論の実態がリスク管理機能の向上をめ…
R&D Reports:「新BIS規制対応と内部モデル(上)」金融財政事情 1999年6月21日号 掲載
1999年6月21日 – 東京 – 「新BIS規制対応と内部モデル(上)」 一握りの国際基準行とその他の貯蓄銀行型への分化が進む 金融財政事情 1999年6月21日号 要旨 おもに信用リスク関連を中心とする今回のBIS規制見直しの経営インパクトは、前回の市場リスク規制の比ではない。小手先の対応ではすまされず、わが国においては金融再編の原動力ともなりえよう。本稿では二回に分け…
Seminars: 信用リスク規制への内部モデル対応
1999年5月18日 – 東京 – 金融財務研究会主催 於 東京証券会館 概要 咋今、日米金融当局による信用リスク規制強化、BIS の自己資本規制見直し論議が加速しています。 この種の規制論議は、個別金融機関のリスク管理水準向上の観点のみから客観的・中立的検討が行われているとは限りません。市場リスク規制導入の時と同じく、各国・各金融機関の意図、すなわち有力行の資本レバレッジ…
Seminars: CreditBrowser® Version 2 規制対応を越えて
1999年4月27日 – 東京 – 日本オラクル社主催 信用リスク管理セミナー 於 帝国ホテル 講演概要 当日は主要金融機関、公的機関の企画・研究・システムご担当の方々を中心に、240名（数字は一般参加者のみ）のご参加を頂きました。当日は Sun Solaris 版 CreditBrowser® のデモンストレーションを実施致しました。 目次 タイトル 1. 信用リスクモデ…
Seminars: 金融リスク管理と乱数技術～ 超高次元下の要素間連鎖性記述および多期間モデル
1999年4月2日 – 東京 – 理財工学研究センター設立記念シンポジウム 於 東京工業大学 講演概要 金融リスク管理の学問分野は、社会科学の常として実社会と離れた存在ではありえない。ところが信用リスクの分野では、数十万次元級の多期間シミュレーションという計算量の壁、実証データの非公開の壁が障害となり、研究の進展が妨げられているといえよう。 そこで本稿では、現時点で実用レベ…
R&D Reports: モーメントマッチングによるモンテカルロ法の改善効果
1999年3月1日 – 東京 – モーメントマッチングによるモンテカルロ法の改善効果に関する記述をNtRandのページに追加しました。モーメントマッチングによるモンテカルロ法の改善効果