2005年12月8日 – 東京 – 於 大手町サンケイプラザ4階ホール
講演概要
このセミナーでは、銀行・保険業界においてALM実務における「現状の問題点と今後の課題」についてとりあげました。当日は約270名の方にご参加いただきました。
講演題目
「銀行のALMの現状と課題」
株式会社東京三菱銀行総合リスク管理室 出水 博章 氏
「生保ALMの理論と実際 」
明治安田生命保険相互会社企画部 松山 直樹 氏
「ALM、DFAそしてERM 」～モデリングの問題点と新しい方向～
慶応義塾大学総合政策学部 森平 爽一郎 氏
「VaR、EaRシステムの現状と将来」（後編)
ニューメリカルテクノロジーズ株式会社 鳥居 秀行
鳥居の講演内容
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- 規制対応目的の市場VaR手法はヒストリカル法に収束
- モデルリスクに注目が集まる
- 成熟する信用VaRとオペレーショナルリスクの議論
- 米国で普及に弾みがつくRAPM
- 資本配分に関する３つのアプローチ
- RAPMを意味のある数値にするには
- 修正収入ボラティリティ・アプローチを実現する過程
- 市場シナリオの生成過程
- 事例１：1994年の米金利
- 事例２：2005年末の円金利
- 信用シナリオの生成過程
- 理論から実装へ－どうやってシステムにするのか
- システムがリスクを分解する
- 資産負債最適化について
- バブル経済下の経営戦略－RAPMモデルのストレステスト
- 規制とのつきあい方
- 金融機関戦略とRAPM
セミナーで配布した資料「VaR, EaRシステムの現状と将来（前編） pdf 848KB」、「VaR, EaRシステムの現状と将来（後編）」( pdf 4.5MB)はこちらからご請求いただけます。
その他セミナーで配布した資料は www.numtech.co.jp/resources/presentations-reports/ でご確認いただけます。
