Seminars: 金融リスク管理の新たなアプローチ

2008年10月7日 – 東京 – 於 大手町サンケイプラザ3階会場
協賛：住商情報システム株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社

講演概要

金融市場の変動パターンは「平常時」と「急変時」の２つのモードを持っています。いわば二重の確率分布です。市場急変は凡そ10年に1回程度の頻度で起こっています。その間の凪が平常のマーケットです。
今回のセミナーでは、現在の金融市場において何が問題になっていて、どのような解法やアプローチが考えられるのかを経営・規制・会計など様々な視点から考察しました。
当日は230名を超えるお客様にお越し頂きました。有難うございました。

講演題目

「信用リスクモデリングの最近の発展を探る」

早稲田大学大学院ファイナンス研究科　教授　森平 爽一郎 氏

「保険の経済価値評価とリスク管理」

明治安田生命保険相互会社 企画部　総合資本管理政策　担当部長　松山 直樹 氏

「統合的リスク管理の盲点」～”身近なリスク”と”まさかのリスク”の同時管理～

住友信託銀行株式会社 リスク統括部　副部長　久米 晋輔 氏

「リスク指標にもとづく経営計画の立案について」～Basel IIの欠陥を回避する～

ニューメリカルテクノロジーズ株式会社　代表取締役社長　鳥居 秀行

セミナーで配布した鳥居の講演資料「リスク指標にもとづいた経営計画 pdf 9.3MB」、「ALMモデル高速化に関する研究 pdf 3.3MB」、「金融HPCを変えるアクセラレータ技術 pdf 2.3MB」はこちらからご請求いただけます。

その他セミナーで配布した資料は www.numtech.co.jp/resources/presentations-reports/ でご確認いただけます。