2001年10月22日 – 東京 – 於 大手町サンケイプラザ4階ホール
講演概要
このセミナーでは、信用および市場リスク管理に関する理論から実証研究までをとりあげました。当日は約300名の方にご参加いただきました。まず最初に、慶応義塾大学の森平教授から信用リスク研究の最近の動向についてお話いただき、次に帝国データバンク様から定性情報を用いた倒産確率予測モデルについてお話いただきました。
当社からは、わが国最大の法人信用情報データベースである帝国データバンクの企業財務ファイルCOSMOS1の実データをもとにして格付けシステムScoringBrowserTMの成果を発表、最後にCOSMOS1の負債情報を使って日本の法人企業向け債権201兆円ポートフォリオを作成し、現在の不良債権問題をPortfolioBrowser®を使って検証してみました。
講演題目
「信用リスク研究の最近の展望」
慶応義塾大学総合政策学部 教授 森平爽一郎 氏
「倒産確率予測モデルの構築と予測値について 」
株式会社帝国データバンク企画部 岩渕勝成 氏
「信用スコアリングモデルの実証的検証 」
ニューメリカルテクノロジーズ株式会社 筒井良和
「統合リスク管理の諸問題」
ニューメリカルテクノロジーズ株式会社 鳥居 秀行
セミナーで配布した鳥居講演資料「統合リスク管理の諸問題」(pdf 3.3MB)、「信用スコアリングモデルの実証的検証」(pdf 525KB)はこちらからご請求いただけます。
その他セミナーで配布した資料は www.numtech.co.jp/resources/presentations-reports/ でご確認いただけます。
ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、最先端の金融リスク管理ソフトウェアパッケージ製品の開発・保守サポートを提供するソフトウェア開発会社であると共に、高機能コンピューティング(HPC)、並列モンテカルロ・シミュレーションおよび金融モデリングに高い知識と経験をもつコンサルティング会社としての側面をもちます。
